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Tracer les rendements des bons du Trésor américains

Comme les obligations de sociétés sont plus risquées que les bons du Trésor américains, le taux sans risque sert de référence pour le rendement attendu des obligations de sociétés. Toutefois, les rendements des bons du Trésor varient et peuvent changer sensiblement au fil du temps. On peut le constater en traçant les rendements des bons du Trésor américains sur une longue période.

Dans cet exercice, vous allez utiliser le paquet quantmod() pour obtenir et tracer les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans à partir de la base de données électronique de la Réserve fédérale (FRED), de janvier 2006 à septembre 2016.

La commande getSymbols() dans quantmod permet d'accéder à la base FRED en précisant l'argument Symbols (dans ce cas, "DGS10" pour les obligations du Trésor américain à 10 ans). Vous devrez aussi définir l'argument src à "FRED" et auto.assign à FALSE.

Cette activité fait partie du cours

Évaluation et analyse des obligations avec R

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Instructions de l’exercice

  • Chargez le paquet quantmod.
  • Utilisez getSymbols() de quantmod pour obtenir les données sur DGS10 à partir de FRED. Assurez-vous de définir l'argument auto.assign à FALSE. Enregistrez ces données dans t10yr.
  • Filtrez vos données t10yr pour la période de janvier 2006 à septembre 2016 en utilisant le format data["date1/date2"].
  • Utilisez le code déjà écrit pour tracer vos données t10yr.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Modifier et exécuter le code