回顾 GARCH 模型基础

给定 GARCH(1,1) 模型方程：

直观上，GARCH 方差预测可以理解为对三种不同方差预测的加权平均。第一种是对应长期均值的常数方差。第二种是此前预测时尚不可得的新信息。第三种是上期已经做出的预测。这三种权重共同决定了方差对新信息变化的速度，以及回归到长期均值的速度。

以下哪项说法是不正确的？