计算波动率
在本练习中，您将练习如何在 Python 中计算并换算价格收益的波动率。
首先，您将把日度波动率计算为价格收益的标准差。然后把日度波动率换算为月度和年度波动率。
S&P 500 的时间序列已预加载到 sp_data，百分比价格收益存放在 'Return' 列中。
本练习是课程的一部分
Python 中的 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))