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  3. Python 中的 GARCH 模型
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道练习

计算动态股票 Beta

假设 Elon Musk 是您的偶像，您正考虑投资一些特斯拉股票。作为一位精明的投资组合经理，您决定做足尽职调查，查看多年来特斯拉股票的 Beta。Beta 衡量单只股票相对于整个市场的波动性，可用来评估投资风险。

回顾一下，计算 Beta 需要股票波动率、市场（以标普 500 作为代理）波动率，以及两者收益的相关性。相关性可由标准化残差计算得到。

模型拟合得到的波动率已预加载：特斯拉为 teslaGarch_vol，标普 500 为 spGarch_vol。此外，模型的标准化残差也已分别预加载在 teslaGarch_resid 和 spGarch_resid 中。

说明

100 XP

  • 使用拟合 GARCH 模型的标准化残差（teslaGarch_resid、spGarch_resid）计算特斯拉与标普 500 之间的相关系数。

  • 使用特斯拉波动率（teslaGarch_vol）、标普 500 波动率（spGarch_vol）以及上一步得到的 correlation 来计算特斯拉股票的 Beta。