实现一个基础 GARCH 模型
在本练习中,您将熟悉 Python 的 arch 库,并使用其中的 arch_model() 等函数来实现一个 GARCH(1,1) 模型。
先定义一个基础的 GARCH(1,1) 模型,然后对模型进行拟合,查看拟合摘要,并绘制结果。
本题已为您预加载了 S&P 500 的价格收益数据 sp_data,并且已导入了 arch 库。
本练习是课程的一部分
Python 中的 GARCH 模型
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)