开始使用免费开始使用

实现一个基础 GARCH 模型

在本练习中,您将熟悉 Python 的 arch 库,并使用其中的 arch_model() 等函数来实现一个 GARCH(1,1) 模型。

先定义一个基础的 GARCH(1,1) 模型,然后对模型进行拟合,查看拟合摘要,并绘制结果。

本题已为您预加载了 S&P 500 的价格收益数据 sp_data,并且已导入了 arch 库。

本练习是课程的一部分

Python 中的 GARCH 模型

查看课程

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
                      mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)
编辑并运行代码