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比较预测结果

不同的滚动窗口方法可能会生成不同的预测结果。在本练习中,您将通过对比这些预测结果来进一步观察差异。

首先,您将分别使用 GARCH 模型结合扩展窗口和固定滚动窗口两种方法来预测比特币收益率的波动率。然后,您会把两种预测结果画在同一张图上,以可视化二者的差异。

比特币数据集已预加载为 bitcoin_data,您可以查看其列 'Close''Return'。使用扩展窗口方法得到的方差预测已保存为 variance_expandwin,使用固定滚动窗口方法得到的方差预测已保存为 variance_fixedwin

本练习是课程的一部分

Python 中的 GARCH 模型

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交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Print top 5 rows of variance forecast with an expanding window
print(____.____())
# Print top 5 rows of variance forecast with a fixed rolling window
print(____.____())
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