投資組合模擬 - 第三部分

先前我們已經跑過完整的模擬，取得 10 年報酬的分佈。現在我們要把模擬用在決策上。

回到你偏重股票的投資組合，預期報酬率 7%，波動度 30%。你可以選擇用部分債券進行再平衡，使預期報酬率為 4%、波動度為 10%。你的本金是 $10,000。你想根據 10 年後投資組合的價值來選擇策略。讓我們對兩種投資組合都進行報酬模擬，並以你在 75% 機率下至少可期望的金額（第 25 百分位數）來做選擇。

完成後，你會知道如何用投資組合模擬來做投資決策。

環境中已預先載入 portfolio_return() 函式。

本練習屬於課程

Python 的統計模擬

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練習說明

對股票投資組合，將 avg_return 與 volatility 參數分別設為 0.07 與 0.3。
對債券投資組合，將 avg_return 與 volatility 參數分別設為 0.04 與 0.1。
計算股票投資組合 rets_stock_perc 與債券投資組合 rets_bond_perc 報酬分佈的第 25 百分位數。
計算並印出如果你選擇持有股票、不改成債券，會少賺或多賺多少額外報酬 additional_returns。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。

for i in range(sims):
    rets_stock.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))
    rets_bond.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = ____, volatility = ____, principal = 10000))

# Calculate the 25th percentile of the distributions and the amount you'd lose or gain
rets_stock_perc = ____
rets_bond_perc = ____
additional_returns = ____
print("Sticking to stocks gets you an additional return of {}".format(additional_returns))

編輯並執行程式碼