投資組合模擬－第 II 部分
現在你要使用剛建立的模擬函式來評估 10 年報酬。
你的高股票比重投資組合有初始投資 $10,000，預期報酬率為 7%，波動度為 30%。你想取得 95% 信賴區間，了解 10 年後投資可能的價值。我們會模擬多組 10 年報酬，並在報酬分配上計算信賴區間。
完成此練習後，你會執行一個完整的投資組合模擬。
上一個練習的函式 portfolio_return() 已在環境中初始化。
本練習屬於課程
Python 的統計模擬
練習說明
- 將
sims初始化為 1,000。 - 為
portfolio_return()的參數填入正確的數值。 - 計算 95% 信賴區間的下限（
lower_ci）與上限（upper_ci）。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Run 1,000 iterations and store the results
sims, rets = 1000, []
for i in range(sims):
rets.append(portfolio_return(yrs = 10, avg_return = 0.07,
volatility = 0.3, principal = 10000))
# Calculate the 95% CI
lower_ci = ____
upper_ci = ____
print("95% CI of Returns: Lower = {}, Upper = {}".format(lower_ci, upper_ci))