Percent duration và dollar duration
Dollar duration và DV01 được dùng phổ biến trong thực tế để nhanh chóng đo lường rủi ro lãi suất của một trái phiếu hoặc danh mục. Chúng cũng có thể áp dụng cho các công cụ tài chính khác có chứa rủi ro lãi suất.
Trong bài tập này, bạn sẽ tìm dollar duration và DV01 của một trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 30 năm, lãi coupon 3.5%, lợi suất đáo hạn 5%, và mệnh giá 100 USD.
numpy_financial đã được nhập sẵn với bí danh npf.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Tính duration của trái phiếu 30 năm với lãi coupon 3.5% và lợi suất 5% theo cách thông thường.
- Tính dollar duration của trái phiếu.
- Tính DV01 của trái phiếu.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)