Dollar convexity
Tính dollar convexity của một trái phiếu là bước đầu quan trọng để dùng convexity dự đoán giá trái phiếu. Trong bài tập này, bạn sẽ tính dollar convexity của một trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trả coupon 2%, lợi suất 3% và mệnh giá 100 USD.
Nhắc lại, công thức cho dollar convexity là:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial đã được nhập sẵn với bí danh npf.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng Python
Hướng dẫn bài tập
- Tìm dollar convexity của một trái phiếu 10 năm với coupon thường niên 2% và lợi suất 3%, rồi in kết quả.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)