Kết hợp duration và convexity
Giờ hãy kết hợp mọi thứ bạn đã học trong vài chương vừa qua bằng cách dùng cả duration và convexity để dự đoán mức thay đổi giá trái phiếu. Xét một trái phiếu kỳ hạn 7 năm, trả coupon hằng năm 3% và có lợi suất đáo hạn 4%.
numpy_financial đã được nhập sẵn với bí danh npf.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____