Vẽ biểu đồ giá trái phiếu dự đoán cho các mức lợi suất khác nhau bằng cách dùng duration, rồi so sánh các mức giá dự đoán này với giá thực tế của trái phiếu là một cách tuyệt vời để trực quan hóa độ chính xác của duration.

Trong bài tập này, bạn sẽ bắt đầu bằng cách tìm duration của trái phiếu, cũng như giá của trái phiếu tại các mức lợi suất khác nhau. Ở bài tiếp theo, bạn sẽ tìm giá dự đoán từ duration và vẽ biểu đồ chênh lệch.

Trái phiếu bạn xem xét là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, trả coupon hằng năm 5% và lợi suất đến đáo hạn 5%.

numpy, numpy_financial, pandas và matplotlib đã được nhập sẵn với các bí danh lần lượt là np, npf, pd và plt.

Độ lồi

Create Your Free Account