Độ nhạy lãi suất của hai trái phiếu
Biết được độ nhạy lãi suất của một trái phiếu hoặc danh mục trái phiếu là điều quan trọng đối với nhà đầu tư. Nó giúp bạn đánh giá mức độ phơi nhiễm trước biến động lãi suất và đảm bảo mức phơi nhiễm này nằm trong ngưỡng chấp nhận rủi ro của mình.
Trong bài tập này, bạn sẽ so sánh tác động lên giá của hai trái phiếu khi lãi suất thay đổi để xác định trái phiếu nào nhạy cảm hơn với lãi suất.
Bạn sẽ xem xét hai trái phiếu: một kỳ hạn 10 năm và một kỳ hạn 20 năm, cả hai đều trả coupon hàng năm 3%, mệnh giá 100 USD. numpy_financial đã được nhập sẵn với bí danh npf.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá và Phân tích Trái phiếu bằng Python
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)