BaşlayınÜcretsiz Başlayın

ABD Hazine getirilerini görselleştirme

Şirket tahvilleri ABD Hazinelerine göre daha riskli olduğundan, risksiz getiri oranı şirket tahvillerinden bekleyeceğimiz taban oranı belirler. Ancak ABD Hazine getirileri sabit değildir ve zaman içinde önemli ölçüde değişebilir. Bunu uzun bir dönem boyunca ABD Hazine getirisi verilerini çizerek görebiliriz.

Bu egzersizde, quantmod() paketini kullanarak Ocak 2006'dan Eylül 2016'ya kadar Federal Reserve Electronic Database (FRED) üzerinden 10 Yıllık ABD Hazine getirisi verilerini alacak ve görselleştireceksin.

quantmod içindeki getSymbols() komutu, Symbols argümanını belirterek (bu durumda 10 Yıllık ABD Hazine Tahvilleri için "DGS10") FRED veritabanına erişmeni sağlar. Ayrıca src argümanını "FRED" olarak ayarlaman ve auto.assign değerini FALSE yapman gerekir.

Bu egzersiz

R ile Tahvil Değerleme ve Analizi

kursunun bir parçasıdır
Kursu Görüntüle

Egzersiz talimatları

  • quantmod paketini yükle.
  • quantmod içindeki getSymbols() ile FRED'den DGS10 verisini al. auto.assign argümanını FALSE olarak ayarlamayı unutma. Bu veriyi t10yr olarak kaydet.
  • t10yr verini Ocak 2006'dan Eylül 2016'ya kadar olan döneme, data["date1/date2"] biçimini kullanarak alt kümele.
  • t10yr verini çizdirmek için önceden yazılmış kodu kullan.

Uygulamalı interaktif egzersiz

Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.

# Load quantmod package


# Obtain Treasury yield data
t10yr <- getSymbols(Symbols = "___", src = "___", auto.assign = ___)

# Subset data
t10yr <-

# Plot yields
plot(x = index(t10yr),
     y = t10yr$DGS10,
     xlab = "Date",
     ylab = "Yield (%)",
     type = "l",
     col = "red",
     main = "10-Year US Treasury Yields")
Kodu Düzenle ve Çalıştır