Süreyi (duration) hesapla
Üçüncü Bölümde, yaklaşık süre (duration) formülünü kullanmayı öğrendin. Kısaca hatırlatalım, yaklaşık süre formülü şöyledir:
$$(P(down) - P(up)) / (2 * P * \Delta y)$$
Burada \(P\) bugünkü tahvil fiyatı, \(P(up)\) getiriler artarsa tahvilin fiyatı, \(P(down)\) getiriler düşerse tahvilin fiyatı ve \(\Delta y\) beklenen getiri değişimidir.
Bu egzersizde süreyi hesaplayacaksın. Özellikle, bondprc() fonksiyonunu kullanarak px_up ve px_down değerlerini hesaplayacaksın.
Önceki egzersizlerden px ve aaa_yield nesneleri çalışma alanında hazır. Bu egzersizde beklenen getiri değişiminin %1 artış olduğunu varsay. Daha önce olduğu gibi, kupon oranı %3 (0.03) ve vade 8 yıl.
Bu egzersiz
R ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- Getiriler %1 arttığında tahvilin fiyatını hesaplamak için
bondprc()kullan. Sonucupx_upolarak kaydet. - Getiriler %1 azaldığında tahvilin fiyatını hesaplamak için
bondprc()kullan. Sonucupx_downolarak kaydet. - Yukarıdaki formülü kullanarak
px,px_upvepx_downiledurationhesapla. durationa dayanarak fiyat üzerindeki yüzde etkisini (duration_pct_change) hesapla ve görüntüle.- Süreye dayanarak fiyat üzerindeki dolar etkisini (
duration_dollar_change) hesapla ve görüntüle.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Calculate bond price when yield increases
px_up <- bondprc(p = ___, r = ___, ttm = ___, y = ___)
# Calculate bond price when yield decreases
px_down <-
# Calculate duration
duration <- (___ - ___) / (2 * ___* ___)
# Calculate percentage effect of duration on price
duration_pct_change <-
duration_pct_change
# Calculate dollar effect of duration on price
duration_dollar_change <-
duration_dollar_change