Portföljavkastning under krisen
Det första steget för att kvantifiera osäkerhetens effekter på en finansiell portfölj är att undersöka portföljens avkastning. Du arbetar med en portfölj bestående av fyra investmentbankaktier – banker som både bidrog till och drabbades hårt av den globala finanskrisen.
Bankerna är Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan och Morgan Stanley. Stängningskurser för perioden 2005–2010 finns tillgängliga i DataFrame:n portfolio. Du använder dessa för att studera de dramatiska kursrörelserna under krisens djupaste fas, 2008–2009. Du får också se hur volatil den resulterande portfolio_returns var, givet en likaviktad portfölj med vikter lagrade i listan weights.
I den här och alla kommande övningar finns numpy, pandas och matplotlib.pyplot tillgängliga som np, pd respektive plt.
Den här övningen är en del av kursen
Kvantitativ riskhantering i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Select portfolio asset prices for the middle of the crisis, 2008-2009
asset_prices = portfolio.____['2008-01-01':'2009-12-31']
# Plot portfolio's asset prices during this time
asset_prices.____.set_ylabel("Closing Prices, USD")
plt.show()