1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Kvantitativ riskhantering i Python
Connected

Övning

Portföljavkastning under krisen

Det första steget för att kvantifiera osäkerhetens effekter på en finansiell portfölj är att undersöka portföljens avkastning. Du arbetar med en portfölj bestående av fyra investmentbankaktier – banker som både bidrog till och drabbades hårt av den globala finanskrisen.

Bankerna är Citibank, Goldman Sachs, J.P. Morgan och Morgan Stanley. Stängningskurser för perioden 2005–2010 finns tillgängliga i DataFrame:n portfolio. Du använder dessa för att studera de dramatiska kursrörelserna under krisens djupaste fas, 2008–2009. Du får också se hur volatil den resulterande portfolio_returns var, givet en likaviktad portfölj med vikter lagrade i listan weights.

I den här och alla kommande övningar finns numpy, pandas och matplotlib.pyplot tillgängliga som np, pd respektive plt.

Instruktioner 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Skapa en delmängd av tidsserien i DataFrame:n portfolio för perioden 2008–2009 med .loc[], och spara den i asset_prices.
  • Rita upp asset_prices för denna period.

Kom ihåg att du kan undersöka DataFrame:n portfolio direkt i konsolen.