Finanskrisens strukturbrott: I
Du har redan sett i kapitel 1 och 2 att den globala finanskrisen förändrade investerarnas uppfattning om marknadsrisk och påverkade deras beslut om portföljallokering för att hantera risk.
Nu får du möjlighet att undersöka om något "strukturellt" förändrades mellan 2005 och 2010. I den här övningen kan du se om kvartalsvisa minsta portföljvärden och tidsserier för genomsnittlig avkastningsvolatilitet tillsammans indikerar ett strukturbrott.
Du börjar med en enkel visualisering av data. Rita de kvartalsvisa minimala portföljavkastningarna port_q_min och den genomsnittliga avkastningsvolatiliteten vol_q_mean för att identifiera ett datum där ett strukturbrott kan ha inträffat.
Den här övningen är en del av kursen
Kvantitativ riskhantering i Python
Övningsinstruktioner
- Rita de kvartalsvisa minimala portföljavkastningarna.
- Rita den kvartalsvisa genomsnittliga volatiliteten i avkastning.
- Identifiera ett datum där ett strukturbrott kan ha inträffat.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create a plot of quarterly minimum portfolio returns
plt.____(port_q_min, label="Quarterly minimum return")
# Create a plot of quarterly mean volatility
____(____, label="Quarterly mean volatility")
# Create legend and plot
plt.____
plt.show()