Blockmaxima
Hittills har du arbetat med en portfölj bestående av fyra investmentbanker för perioden 2005–2010. Nu fokuserar du på en enskild tillgång – General Electrics aktie – för samma period och tillämpar extremvärdeteori på dess tidsserie.
I den här övningen undersöker du tidsserien av blockmaxima för GE:s losses under perioden 2008–2009. Du använder metoden .resample() för tre olika blocklängder: en vecka, en månad och ett kvartal, och visualiserar varje serie i ett diagram med hjälp av plot-objekten axis_*.
Den här övningen är en del av kursen
Kvantitativ riskhantering i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Resample the data into weekly blocks
weekly_maxima = losses.____("W").____()
# Plot the resulting weekly maxima
axis_1.plot(____, label = "Weekly Maxima")
axis_1.legend()
plt.figure("weekly")
plt.show()