1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Kvantitativ riskhantering i Python
Connected

Övning

Blockmaxima

Hittills har du arbetat med en portfölj bestående av fyra investmentbanker för perioden 2005–2010. Nu fokuserar du på en enskild tillgång – General Electrics aktie – för samma period och tillämpar extrem­värdeteori på dess tidsserie.

I den här övningen undersöker du tidsserien av blockmaxima för GE:s losses under perioden 2008–2009. Du använder metoden .resample() för tre olika blocklängder: en vecka, en månad och ett kvartal, och visualiserar varje serie i ett diagram med hjälp av plot-objekten axis_*.

Instruktioner 1/3

undefined XP
  • 1
    • Sampla om GE:s tillgångsförluster losses med veckovis blocklängd.
    • Rita upp den resulterande tidsserien av blockmaxima.
  • 2
    • Sampla om GE:s tillgångsförluster losses med månadsvis blocklängd.
    • Rita upp den resulterande tidsserien av blockmaxima.
  • 3
    • Sampla slutligen om GE:s tillgångsförluster losses med kvartalvis blocklängd och rita upp resultatet.