Vilken fördelning?

Det är ofta svårt att från början välja hur en förlustfördelning ska representeras. En visuell jämförelse mellan olika anpassade fördelningar är vanligtvis en bra startpunkt.

Fördelningarna norm, skewnorm, t och gaussian_kde finns tillgängliga. Deras anpassade skattningar av investeringsbankportföljens losses från 2007–2008 visas i objektet plt.figure(1), som du kan visa.

Skapa en ny figur och plotta ett histogram över portföljens losses med plt.hist(losses, bins = 50, density = True). Använd det här histogrammet för jämförelse – vilken eller vilka fördelningar i plt.figure(1) passar losses bäst?