Urval från multivariata normalfördelningar
Den multivariata normalfördelningen är den viktigaste fördelningen inom multivariat statistik. Här får du lära dig att simulera data som följer en specificerad multivariat normalfördelning genom att generera urval från en bivariat normalfördelning, med ett medelvärde och en varians-kovariansmatris definierade som:
$${\mu}={\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}},\quad { \Sigma }={\begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}}$$
I den här övningen, och resten av kapitlet, är medelvärdet och varians-kovariansmatrisen förinställda åt dig som mu.sim respektive sigma.sim.
Den här övningen är en del av kursen
Multivariata sannolikhetsfördelningar i R
Övningsinstruktioner
- Generera 100 urval från den bivariata normalfördelningen och tilldela dem till objektet
multnorm.sample. - Skriv ut de första sex urvalen.
- Skapa ett spridningsdiagram över de genererade urvalen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Generate 100 bivariate normal samples
multnorm.sample <- ___
# View the first 6 samples
___
# Scatterplot of the bivariate samples
plot(___)