Använda branthet hos pris/avkastningslinjen
I föregående video såg du att det går att rita ett diagram med obligationspriser mot avkastning och visuellt bedöma branthet för att avgöra var durationen är som högst.
I den här övningen ska du själv återskapa det diagrammet för att se hur obligationsavkastning påverkar obligationsduration. Du studerar en 20-årig obligation med 5% kupong och nominellt värde på 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas och matplotlib har redan importerats som np, npf, pd respektive plt.
Den här övningen är en del av kursen
Obligationsvärdering och -analys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)