or
Den här övningen är en del av kursen
I det här kapitlet går du igenom enkel och sammansatt ränta, räntefrekvenser och framtida värde, samt vanliga finansfunktioner i paketet NumPy-financial.
Dags att gå in på det finansiella. Du lär dig hur du beräknar priset på både nollkupongobligationer och kupongobligationer, och du undersöker sambandet mellan obligationspriser och obligationsavkastning.
Nu är det dags att utforska ränterisk via begreppet duration – vilka faktorer som påverkar den och hur du använder duration för att förutsäga prisförändringar hos en obligation eller hedga obligationsportföljer.
Aktuell övning
I det sista kapitlet introduceras du till konvexitet. Du ser hur den hanterar de svagheter som finns hos duration, undersöker vilka faktorer som påverkar konvexiteten och använder duration och konvexitet tillsammans för att bättre förutsäga obligationspriser.