Skapa en durationsneural portfölj
Säkring är en viktig del av arbetet med obligationer och obligationsportföljer. I den här övningen ska du beräkna hur många obligationer som behövs för att säkra en portfölj, samt det totala dollarvärdet av den mängden.
Anta att du äger en portfölj av obligationer vars sammanlagda DV01 är 5 000 USD. Du väljer att säkra portföljen genom att sälja ett fast antal av 30-åriga obligationen från föregående övning, som har ett pris på 76,94 USD och en DV01 på 12,88 cent.
Den här övningen är en del av kursen
Obligationsvärdering och -analys i Python
Övningsinstruktioner
- Tilldela portföljens DV01 och obligationens DV01 till
portfolio_dv01respektivebond_dv01, samt obligationens pris tillbond_price. - Beräkna antalet obligationer som behövs för att säkra portföljen.
- Beräkna dollarvärdet av denna mängd obligationer.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Assign DV01 of portfolio and bond to variables
portfolio_dv01 = ____
bond_dv01 = ____
bond_price = ____
# Calculate quantity of bond to hedge portfolio
hedge_quantity = ____
print("Number of bonds to sell: ", ____)
# Calculate dollar amount of bond to hedge portfolio
hedge_amount = ____
print("Dollar amount to sell: USD", ____)