Jämföra avkastning för nollkupongobligationer
Eftersom en förändring i obligationspriset påverkar avkastningen – och avkastningen representerar investeringens avkastningstakt – kan du genom att jämföra olika priser beräkna vilken avkastning olika obligationer ger.
I den här övningen jämför du samma nollkupongobligation till olika priser för att se hur priset påverkar avkastningen. Du arbetar direkt med formeln som beräknades tidigare.
Ta en femårig nollkupongobligation med ett nominellt värde på 100, och jämför avkastningen när priset är 84,67 USD respektive 98,33 USD.
Kom ihåg att formeln för nollkupongobligationens avkastning är \(PV = \frac{FV}{(1 + r)^n}\).
Den här övningen är en del av kursen
Obligationsvärdering och -analys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Find the first zero coupon bond yield
bond_1 = ____
# Print the result
print("ZCB Price USD 84.67: ", ____)