Räntekänslighet för två obligationer
Att känna till räntekänsligheten för en obligation eller en obligationsportfölj är viktigt för investerare. Det gör det möjligt att bedöma hur exponerade de är mot ränteförändringar och säkerställa att exponeringen ligger inom deras risktolerans.
I den här övningen jämför du priseffekten på två obligationer vid en ränteförändring, för att avgöra vilken obligation som har högst räntekänslighet.
Du arbetar med två obligationer: en obligation med tio års löptid och en med tjugo års löptid. Båda betalar en årlig kupong på 3 % och har ett nominellt värde på 100 USD. numpy_financial har importerats åt dig som npf.
Den här övningen är en del av kursen
Obligationsvärdering och -analys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)