Kombinera duration och konvexitet
Nu ska vi kombinera allt du har lärt dig i de senaste kapitlen genom att använda både duration och konvexitet för att förutsäga förändringar i obligationspriser. Ta en 7-årig obligation som betalar en årlig kupong på 3 % och har en löptidsavkastning på 4 %.
numpy_financial har redan importerats åt dig som npf.
Den här övningen är en del av kursen
Obligationsvärdering och -analys i Python
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____