Adicionar objetivos
Os objetivos são adicionados ao objeto de portfólio com a função add.objective(). Cada objetivo adicionado é um objeto separado e armazenado no slot objectives do objeto de especificação do portfólio. Assim, os objetivos são modulares e você pode adicionar, remover ou modificar os objetos de objetivo com facilidade. O argumento name deve ser uma função válida do R. Várias funções estão disponíveis no pacote PerformanceAnalytics, mas funções definidas pelo usuário também podem ser usadas como funções de objetivo. Os argumentos obrigatórios de add.objective() são o portfolio ao qual o objetivo é adicionado, o type do objetivo, o name do objetivo e os argumentos nomeados passados via ... para o construtor do tipo de objetivo. Os argumentos da função objetivo são especificados como uma lista nomeada em arguments.
Tipos básicos de objetivos:
return: Este tipo de objetivo busca maximizar o objetivo.risk: Este tipo de objetivo busca minimizar o objetivo.risk_budget: Este tipo de objetivo busca minimizar a concentração de risco ou penalizar a contribuição para o risco que exceda o percentual mínimo ou máximo permitido de contribuição para o risco.
Além dos tipos de objetivos listados acima, o PortfolioAnalytics também oferece suporte a utilidade quadrática e a objetivos de concentração de pesos. Se você tiver interesse nos outros tipos de restrição, consulte os arquivos de ajuda dos construtores de restrições. Os arquivos de ajuda incluem uma descrição do tipo de restrição, bem como código de exemplo.
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
- Adicione um objetivo de retorno ao objeto de especificação de portfólio
port_specque você criou em um exercício anterior. - Adicione a
port_specum objetivo de risco para minimizar o desvio padrão do portfólio. - Adicione a
port_specum objetivo de orçamento de risco em que o risco é definido como desvio padrão por componente. Defina o percentual mínimo de risco em 5% e o máximo em 10%. - Imprima o objeto
port_spec.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Add a return objective to maximize mean return
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Add a risk objective to minimize portfolio standard deviation
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Add a risk budget objective
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___, min_prisk = ___, max_prisk = ___)
# Print the portfolio specification object