Backtest com rebalanceamento periódico
Agora vamos rodar o backtest usando a especificação de portfólio criada no exercício anterior, com rebalanceamento trimestral, para avaliar o desempenho out-of-sample. Os outros parâmetros do backtest que precisamos definir são o período de treinamento e a janela móvel. O período de treinamento define o número de pontos de dados usados na otimização inicial. A janela móvel define o número de períodos usados na janela. Esse problema pode ser resolvido com um solucionador de programação quadrática, então usaremos "ROI" como método de otimização.
Este exercicio faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercicio
- Execute a otimização com rebalanceamento trimestral. Defina o período de treinamento e a janela móvel para usar 5 anos de dados. Atribua os resultados a uma variável chamada
opt_rebal_base. - Imprima os resultados da otimização.
- Mostre o gráfico dos pesos.
- Calcule os retornos do portfólio usando
Return.portfolio. Atribua os retornos a uma variável chamadareturns_base.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___,
portfolio = ___,
optimize_method = "ROI",
rebalance_on = ___,
training_period = ___,
rolling_window = ___)
# Print the results
# Chart the weights
# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"