Analise os resultados e compare com o benchmark
Nos exercícios anteriores deste capítulo, criamos um benchmark com pesos iguais, r_benchmark, e executamos as seguintes otimizações:
- Minimizar o desvio padrão do portfólio com estimativas amostrais (retornos armazenados em
returns_base). - Minimizar o desvio padrão do portfólio com contribuição percentual para o risco usando estimativas amostrais (retornos armazenados em
returns_rb). - Minimizar o desvio padrão do portfólio com contribuição percentual para o risco usando estimativas robustas (retornos armazenados em
returns_rb_robust).
Agora, queremos analisar o desempenho dos backtests das otimizações e comparar com o benchmark.
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
- Combine os retornos do portfólio de benchmark e das otimizações em um único objeto
xts. - Calcule e exiba os retornos anualizados.
- Visualize o retorno acumulado e os drawdowns.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)