Função objetivo personalizada
Um recurso fundamental do PortfolioAnalytics é que o nome de um objetivo é uma função R válida. O pacote foi projetado para ser flexível e modular, e funções objetivo personalizadas são um ótimo exemplo disso. Algumas diretrizes devem ser seguidas ao definir uma função de momento personalizada:
- A função objetivo deve retornar um único valor para que o otimizador minimize ou maximize.
- É altamente recomendado usar
Rpara os retornos dos ativos eweightspara os pesos do portfólio.
Esses nomes de argumentos são detectados automaticamente e tratados de forma eficiente. Quaisquer outros argumentos da função objetivo podem ser passados como uma lista nomeada em arguments na função add.objective().
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
- Defina uma função objetivo personalizada para calcular o desvio padrão anualizado do portfólio.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}