Defina o problema de otimização de portfólio

Vamos definir o problema de otimização de portfólio para minimizar o desvio padrão do portfólio, sujeito às restrições de investimento total e somente comprado (long only). Neste problema, vamos configurar a especificação do portfólio com base nessa definição. Os exercícios seguintes deste capítulo vão se basear na especificação inicial criada aqui.

Este exercício faz parte do curso

Análise Intermediária de Portfólio em R

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Instruções do exercício

Crie um objeto de especificação de portfólio usando os ativos do conjunto de dados asset_returns e nomeie o objeto de especificação port_spec.
Adicione ao objeto port_spec uma restrição de investimento total, de modo que os pesos somem 1.
Adicione ao objeto port_spec uma restrição somente comprado (long only), de modo que o peso de um ativo fique entre 0 e 1.
Adicione ao objeto port_spec um objetivo para minimizar o desvio padrão do portfólio.
Imprima o objeto de especificação do portfólio.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Editar e executar o código