Este capítulo traz uma revisão breve da Teoria Moderna de Portfólios e apresenta o pacote PortfolioAnalytics resolvendo alguns problemas de otimização de portfólio.

Bem-vindo(a) ao curso!

Carregue o pacote PortfolioAnalytics

Resolva um problema simples de otimização de portfólio

Visualizar resultados

Objetivo da Moderna Teoria de Carteiras

Definindo risco

Desafios da otimização de portfólios

Utilidade quadrática

Maximizar função utilidade quadrática

Introdução ao PortfolioAnalytics

Principais objetivos de design

Introdução e Teoria de Portfólio

Este capítulo oferece uma visão detalhada do fluxo de trabalho recomendado para resolver problemas de otimização de portfólio com o PortfolioAnalytics. Você vai aprender a criar uma especificação de portfólio, adicionar restrições, objetivos, executar a otimização e analisar os resultados gerados.

Especificação do portfólio, restrições e objetivos

Crie uma especificação de portfólio

Adicionar restrições

Adicionar objetivos

Executando otimizações

Otimização de um único período

Otimização com rebalanceamento periódico

Resolvedores globais

Analisando os resultados da otimização

Valores das medidas de objetivo

Pesos ótimos

Fluxo de Trabalho de Otimização de Portfólio

Neste capítulo, você vai aprender sobre a estimativa de momentos, as características da distribuição dos retornos de ativos e também sobre funções objetivo personalizadas.

Introdução a momentos

Estimativas de momentos amostrais

Estimativas avançadas de momentos

Método para estimar momentos

Funções de momentos personalizadas

Defina uma função de momentos personalizada

Otimização com função de momentos personalizada

Funções objetivo

Função objetivo personalizada

Otimização com função objetivo personalizada

Funções Objetivo e Estimativa de Momentos

No capítulo final, você vai resolver um problema de otimização de portfólio que imita um exemplo do mundo real: a construção de um portfólio de estratégias de hedge funds com diferentes definições de estilo.

Aplicação

Calcular os retornos do benchmark

Defina o problema de otimização de portfólio

Benchmark

Backtest da otimização

Backtest com rebalanceamento periódico

Refinar restrições e objetivos

Estimativas melhores levam a um desempenho melhor?

Analise os resultados e compare com o benchmark

Parabéns!

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Este curso aprofunda os conceitos fundamentais de Introduction to Portfolio Analysis in R e explora tópicos avançados no processo de otimização de portfólio. É essencial que analistas ou gestores de portfólio compreendam todas as dimensões do problema de otimização para tomar decisões informadas. Neste curso, você vai aprender uma abordagem quantitativa para aplicar os princípios da teoria moderna de portfólios: especificar um portfólio, definir restrições e objetivos, resolver o problema e analisar os resultados. O curso utiliza o pacote R PortfolioAnalytics para resolver problemas de otimização de portfólio com restrições e objetivos complexos que refletem desafios do mundo real.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Aprenda a aplicar a teoria moderna de portfólios: especifique, defina restrições, resolva e analise.

Análise Intermediária de Portfólio em R

Aprofunde suas habilidades em finanças com R para testar, analisar e otimizar portfólios financeiros.

Fundamentos de finanças em R

Analista quantitativo  em R

Utilidade quadrática

Análise Intermediária de Portfólio em R

Exercício interativo prático