Calcular os retornos do benchmark
Neste exercício, vamos criar um benchmark para avaliar o desempenho dos modelos de otimização nos próximos exercícios. Um benchmark de pesos iguais é um esquema simples de ponderação para construir o portfólio de referência. A intuição por trás da abordagem de pesos iguais é que não há preferência por nenhum ativo específico. Estamos preparando isso para responder à pergunta: "A otimização consegue superar um esquema simples de ponderação para construir um portfólio?"
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
- Carregue o pacote
PortfolioAnalytics. - Carregue o conjunto de dados edhec.
- Atribua o conjunto de dados edhec a uma variável chamada
asset_returns. - Crie um vetor de pesos iguais e atribua a uma variável chamada
equal_weights. - Calcule um benchmark de pesos iguais, rebalanceado trimestralmente, de
asset_returns. - Plote os retornos do benchmark.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns