Adicionar restrições

As restrições são adicionadas ao objeto de especificação de portfólio com a função add.constraint(). Cada restrição adicionada é um objeto separado e fica armazenada no slot constraints do objeto de portfólio. Assim, as restrições são modulares e você pode facilmente adicionar, remover ou modificar as restrições no objeto de portfólio. Os argumentos obrigatórios para add.constraint() são o portfolio ao qual a restrição será adicionada, o type da restrição e os argumentos nomeados passados via ... para o construtor do tipo de restrição.

Tipos básicos de restrição:

• Especificar a restrição sobre a soma dos pesos
  • weight_sum, weight, leverage
  • full_investment é um caso especial que define min_sum = max_sum = 1
  • dollar_neutral é um caso especial que define min_sum = max_sum = 0
• Especificar restrições para os pesos individuais dos ativos
  • box
  • long_only é um caso especial que define min = 0 e max = 1
• Especificar a restrição para a soma dos pesos dos ativos por grupo (setor, região, classe de ativos etc.)
  • group
• Especificar uma restrição para o retorno médio alvo
  • return

Neste exercício, você vai adicionar alguns dos tipos de restrição mais comuns. Além dos tipos básicos listados acima, o PortfolioAnalytics também oferece restrições de limite de posição, giro (turnover), diversificação, exposição a fatores e exposição a alavancagem. Se tiver interesse nos outros tipos de restrição, consulte os arquivos de ajuda dos construtores de restrição. Os arquivos de ajuda incluem uma descrição do tipo de restrição e exemplos de código.