Pesos ótimos
Este exercício é uma continuação dos anteriores, analisando a saída de opt e opt_rebal. Extrair e visualizar os pesos ótimos é uma parte importante da otimização. Os pesos ótimos podem ser extraídos com extractWeights() e exibidos com chart.Weights(). Isso é particularmente útil em backtests para entender a evolução dos pesos ao longo do tempo. Assim, conseguimos responder perguntas sobre como as alocações mudam com o tempo.
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
- Extraia os pesos ótimos para a otimização de período único.
- Exiba os pesos para a otimização de período único.
- Extraia os pesos ótimos para o backtest da otimização.
- Exiba os pesos para o backtest da otimização.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest