Otimização com função de momentos personalizada
Agora vamos executar a otimização usando nossa função de momentos personalizada. Lembre-se de que os momentos do portfólio são definidos em optimize.portfolio() quando a função de momentos é avaliada. Usamos a função de momentos personalizada passando seu nome para o argumento momentFUN em optimize.portfolio(). Observe como podemos usar o PortfolioAnalytics para executar facilmente otimizações usando diferentes métodos de estimativa de momentos, o que nos permite avaliar diferentes técnicas de estimativa e aprimorar essas estimativas analisando os resultados da otimização.
Este exercício faz parte do curso
Análise Intermediária de Portfólio em R
Instruções do exercício
Um objeto de especificação de portfólio, port_spec, e a função de momentos personalizada, moments_robust(), já foram criados para este exercício.
- Execute a otimização com as estimativas de momentos personalizadas. Atribua o resultado a uma variável chamada
opt_custom. - Imprima a saída de
opt_custom. - Execute a otimização com as estimativas de momentos amostrais. Atribua o resultado a uma variável chamada
opt_sample. - Imprima a saída de
opt_sample.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates