Obliczanie zmienności
W tym ćwiczeniu nauczysz się obliczać i przeliczać zmienność zwrotów cen w Pythonie.
Na początku obliczysz dzienną zmienność jako odchylenie standardowe zwrotów cen, a następnie przeliczysz ją na zmienność miesięczną i roczną.
Seria czasowa S&P 500 została wcześniej wczytana do zmiennej sp_data, a procentowy zwrot cen jest przechowywany w kolumnie 'Return'.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Plot the price returns
plt.plot(sp_data['____'], color = 'orange')
plt.show()
# Calculate daily std of returns
std_daily = sp_data['____'].____()
print('Daily volatility: ', '{:.2f}%'.format(std_daily))