Pojęcie VaR

VaR to istotne pojęcie w zarządzaniu ryzykiem finansowym, służące do kwantyfikacji ryzyka spadku wartości. Dzięki modelom GARCH wartość VaR może uwzględniać zmienną w czasie charakterystykę zmienności i dawać bardziej realistyczne szacunki potencjalnych strat.

Które z poniższych stwierdzeń jest niepoprawne?