Implementacja podstawowego modelu GARCH
W tym ćwiczeniu poznasz pakiet arch dla Pythona i skorzystasz z takich funkcji jak arch_model(), aby zaimplementować model GARCH(1,1).
Najpierw zdefiniuj podstawowy model GARCH(1,1), a następnie dopasuj go do danych, przejrzyj podsumowanie dopasowania i zwizualizuj wyniki.
Dane dotyczące stóp zwrotu indeksu S&P 500 zostały wczytane jako sp_data. Pakiet arch jest już zaimportowany.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modele GARCH w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Specify GARCH model assumptions
basic_gm = ____(sp_data['Return'], p = ____, q = ____,
mean = '____', vol = 'GARCH', dist = '____')
# Fit the model
gm_result = basic_gm.____(update_freq = 4)