Modelowanie asymetrycznej reakcji zmienności

Modele GARCH zakładają, że pozytywne i negatywne informacje mają symetryczny wpływ na zmienność. W rzeczywistości jednak rynek zazwyczaj rośnie powoli, a spada gwałtownie. Innymi słowy, wpływ ten jest zazwyczaj asymetryczny – negatywne informacje mają zwykle silniejszy wpływ na zmienność niż pozytywne.

Które z poniższych stwierdzeń jest niepoprawne?