1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Łączna oczekiwana strata

Czas oszacować łączną oczekiwaną stratę na podstawie wszystkich podjętych decyzji. Ramka danych test_pred_df zawiera prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania dla każdej pożyczki oraz jej wartość. Użyj tych dwóch wartości, aby obliczyć oczekiwaną stratę dla każdej pożyczki, a następnie zsumuj te wartości, aby uzyskać łączną oczekiwaną stratę.

W tym ćwiczeniu przyjmij, że ekspozycja odpowiada pełnej wartości pożyczki, a strata przy niewykonaniu zobowiązania wynosi 100%. Oznacza to, że niewykonanie zobowiązania dla każdej pożyczki skutkuje utratą całej jej kwoty.

Ramka danych test_pred_df została załadowana do przestrzeni roboczej.

Instrukcje

100 XP
  • Wyświetl pięć pierwszych wierszy ramki danych test_pred_df.
  • Utwórz nową kolumnę expected_loss dla każdej pożyczki, korzystając z powyższego wzoru.
  • Oblicz łączną oczekiwaną stratę całego portfela, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, i zapisz ją jako tot_exp_loss.
  • Wyświetl łączną oczekiwaną stratę.