Łączna oczekiwana strata
Czas oszacować łączną oczekiwaną stratę na podstawie wszystkich podjętych decyzji. Ramka danych test_pred_df zawiera prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania dla każdej pożyczki oraz jej wartość. Użyj tych dwóch wartości, aby obliczyć oczekiwaną stratę dla każdej pożyczki, a następnie zsumuj te wartości, aby uzyskać łączną oczekiwaną stratę.
W tym ćwiczeniu przyjmij, że ekspozycja odpowiada pełnej wartości pożyczki, a strata przy niewykonaniu zobowiązania wynosi 100%. Oznacza to, że niewykonanie zobowiązania dla każdej pożyczki skutkuje utratą całej jej kwoty.
Ramka danych test_pred_df została załadowana do przestrzeni roboczej.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Wyświetl pięć pierwszych wierszy ramki danych
test_pred_df. - Utwórz nową kolumnę
expected_lossdla każdej pożyczki, korzystając z powyższego wzoru. - Oblicz łączną oczekiwaną stratę całego portfela, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, i zapisz ją jako
tot_exp_loss. - Wyświetl łączną oczekiwaną stratę.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Print the first five rows of the data frame
print(____.head())
# Calculate the bank's expected loss and assign it to a new column
____[____] = ____[____] * ____[____] * ____[____]
# Calculate the total expected loss to two decimal places
____ = round(np.____(____[____]),2)
# Print the total expected loss
print('Total expected loss: ', '${:,.2f}'.format(____))