1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Dobór progu

Istnieje kompromis między takimi metrykami jak czułość dla klas niewykonania zobowiązania, czułość dla klas wykonania zobowiązania oraz dokładność modelu. Jednym z prostych sposobów na wyznaczenie dobrego punktu startowego dla progu jest wykreślenie wszystkich trzech metryk za pomocą matplotlib. Dzięki temu wykresowi możesz zobaczyć, jak każda z nich zmienia się wraz z wartością progu, i znaleźć punkt, w którym wszystkie trzy osiągają wystarczająco dobrą wydajność dla danych kredytowych.

Wartości progów thresh, czułości dla klasy niewykonania zobowiązania def_recalls, czułości dla klasy wykonania zobowiązania nondef_recalls oraz wyniki dokładności accs zostały wczytane do przestrzeni roboczej. Aby ułatwić odczyt wykresu, wczytana została również tablica ticks ze znacznikami na osi x.

Instrukcje 1/2

undefined XP
    1
    2
  • Wykreśl wykres, na którym oś x odpowiada thresh, a na osiach y znajdują się kolejno def_recalls, wartości czułości dla klasy wykonania zobowiązania oraz wyniki dokładności.