1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Modelowanie ryzyka kredytowego w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Krzyżowa walidacja modeli kredytowych

Dane dotyczące kredytów zmieniają się z czasem i nie zawsze będą wyglądać tak samo jak te załadowane do bieżących zbiorów testowych. Możesz jednak skorzystać z walidacji krzyżowej, aby przetestować model na kilku mniejszych zbiorach treningowych i testowych, wygenerowanych na podstawie oryginalnych X_train i y_train.

Użyj funkcji XGBoost cv(), aby przeprowadzić walidację krzyżową. Musisz skonfigurować wszystkie parametry niezbędne do działania cv() na danych testowych.

Zbiory danych X_train, y_train są załadowane w przestrzeni roboczej wraz z wytrenowanym modelem gbt oraz słownikiem parametrów params, który zostanie wyświetlony po załadowaniu ćwiczenia.

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw liczbę podziałów na 5, a wczesne zatrzymanie na 10. Zapisz je jako n_folds i early_stopping.
  • Utwórz obiekt macierzowy DTrain, korzystając z danych treningowych.
  • Wywołaj cv() z parametrami, podziałami i obiektem wczesnego zatrzymania. Wynik zapisz jako cv_df.
  • Wyświetl zawartość cv_df.