Steekproeven genereren uit multivariate t-verdeling
Hoewel de multivariate normaalverdeling veel wordt gebruikt, volgen niet alle multivariate gegevens een normale verdeling. Multivariate t-verdelingen kunnen verdelingen met zware staarten in elke richting modelleren. In deze oefening leer je hoe je willekeurige steekproeven trekt uit een multivariate t-verdeling. We gebruiken dezelfde parameters mu.sim en sigma.sim die eerder zijn gebruikt om steekproeven uit multivariate normaalverdelingen te genereren.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Multivariate kansverdelingen in R
Oefeninstructies
- Genereer 200 steekproeven uit een bivariate t-verdeling met 5 vrijheidsgraden. Geef het object de naam
multt.sample. - Print de eerste zes steekproeven.
- Controleer met de Mardia-toets of de steekproeven een multivariate normale verdeling volgen en plot de relevante qq-plot voor de toets.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Generate the t-samples
multt.sample <- ___
# Print the first 6 samples
# Check multivariate normality
mvn(___, mvnTest = "___", multivariatePlot = "___")