Maak een portfolio-specificatie

De eerste stap in de workflow van PortfolioAnalytics is het maken van het portfolio-specificatieobject. De portfolio-specificatie bevat gegevens op portfolioniveau, beperkingen en doelstellingen. Het enige verplichte argument voor portfolio.spec() is assets. assets kan het aantal assets zijn, een benoemde vector met startgewichten, of een vector van tekens met de namen van de assets. Het argument category_labels wordt gebruikt om assets te labelen naar een categorie zoals sector, industrie, regio, activaklasse of valuta. Met het argument weight_seq kun je een startreeks met gewichten opgeven die door de algoritmen voor willekeurige portfolio’s worden gebruikt. Gebruikelijk is om de kolomnamen van het returns-object door te geven voor het argument assets.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Gevorderde portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Ken de kolomnamen van het object asset_returns toe aan een variabele asset_names.
Maak een portfolio-specificatieobject en geef asset_names door aan het argument assets. Ken de portfolio-specificatie toe aan een variabele port_spec.
Haal de class op van het portfolio-specificatieobject.
Print het portfolio-specificatieobject.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.

# Get the column names of the returns data


# Create a portfolio specification object using asset_names


# Get the class of the portfolio specification object


# Print the portfolio specification object

Code bewerken en uitvoeren