Resultaten visualiseren
Nu we de optimalisatie hebben uitgevoerd, willen we de output en resultaten bekijken. Denk eraan dat de optimalisatie-output staat in een variabele met de naam opt. In ons geval, voor de portefeuille-optimalisatie in de vorige oefening, zijn we geïnteresseerd in de optimale wegingen en de geschatte waarde van de objective. De wegingen zijn optimaal in de zin dat deze set de objective minimaliseert, de portefeuillegemiddelde afwijking (standaarddeviatie) verkleint en voldoet aan de full investment- en long only-constraints op basis van historische data.
Merk op dat je sommige van deze functies nu nog niet zult herkennen. Geen zorgen! Ze komen allemaal aan bod in de rest van de cursus.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Print de output van de optimalisatie uit de vorige opgave. De output is opgeslagen in een variabele met de naam
opt. - Haal de optimale wegingen op met
extractWeights(). - Visualiseer de optimale wegingen met
chart.Weights().
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Print the results of the optimization
# Extract the optimal weights
# Chart the optimal weights