Definieer het portfolio-optimalisatieprobleem

We definiëren het portfolio-optimalisatieprobleem om de portefeuille-standaarddeviatie te minimaliseren met volledige-investering- en alleen-long-beperkingen. In deze oefening richten we de portefeuillespecificatie in op basis van het gedefinieerde probleem. De volgende oefeningen in dit hoofdstuk bouwen voort op de initiële portefeuillespecificatie die je hier opstelt.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Gevorderde portefeuilleanalyse in R

Cursus bekijken

Oefeninstructies

Maak een portefeuillespecificatieobject met de assets uit de gegevensset asset_returns en noem dit object port_spec.
Voeg een volledige-investeringsbeperking toe aan het object port_spec zodat de gewichten optellen tot 1.
Voeg een alleen-long-beperking toe aan het object port_spec zodat het gewicht van een asset tussen 0 en 1 ligt.
Voeg een doelstelling toe aan het object port_spec om de standaarddeviatie van de portefeuille te minimaliseren.
Print het portefeuillespecificatieobject.

Praktische interactieve oefening

Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Code bewerken en uitvoeren