Optimalisatie met een aangepaste doelfunctie
Deze oefening bouwt voort op de vorige oefening. We draaien de optimalisatie met de aangepaste doelfunctie die de geannualiseerde standaarddeviatie van de portefeuille berekent. Omdat een doelfunctie elke geldige R-functie kan zijn, voegen we een risico-objective toe voor de functie pasd(). De functie set.portfolio.moments() herkent de naam van de pasd()-objective niet, dus we moeten een aangepaste momentfunctie maken om het tweede moment, sigma, te berekenen. We lossen het probleem op met willekeurige portefeuilles als optimalisatiemethode.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Voeg de aangepaste doelfunctie die je in de vorige oefening hebt gemaakt toe aan het portefeuillespecificatie-object.
- Print het portefeuillespecificatie-object om de constraints en de objective te zien.
- Voer de optimalisatie uit. De naam van de aangepaste momentfunctie is
set_sigma. - Print de resultaten van de optimalisatie.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Add custom objective to portfolio specification
port_spec <- add.objective(portfolio = ___, type = ___, name = ___)
# Print the portfolio specificaton object
# Run the optimization
opt <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, momentFUN = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization