Optimale gewichten
Deze oefening sluit aan op de vorige oefeningen waarin je de output van opt en opt_rebal analyseerde. Het extraheren en visualiseren van de optimale gewichten is een belangrijk onderdeel van de optimalisatie. De optimale gewichten kun je ophalen met extractWeights() en visualiseren met chart.Weights(). Dit is vooral nuttig bij backtests om de ontwikkeling van gewichten door de tijd te begrijpen. Zo kun je vragen beantwoorden over hoe allocaties in de loop van de tijd veranderen.
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Extraheer de optimale gewichten voor de single-period-optimalisatie.
- Visualiseer de gewichten voor de single-period-optimalisatie.
- Extraheer de optimale gewichten voor de optimalisatie-backtest.
- Visualiseer de gewichten voor de optimalisatie-backtest.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest