Aangepaste doelfunctie
Een belangrijk kenmerk van PortfolioAnalytics is dat de naam voor een objective een geldige R-functie is. De package is ontworpen om flexibel en modulair te zijn, en aangepaste doelfuncties zijn daar een goed voorbeeld van. Volg een paar richtlijnen bij het definiëren van een aangepaste momentfunctie:
- De doelfunctie moet één enkele waarde retourneren die de optimizer kan minimaliseren of maximaliseren.
- Het wordt sterk aangeraden om
Rte gebruiken voor de rendementen van activa enweightsvoor de portefeuillegewichten.
Deze argumentnamen worden automatisch gedetecteerd en efficiënt afgehandeld. Eventuele andere argumenten voor de doelfunctie kun je als benoemde lijst doorgeven aan arguments in de functie add.objective().
Deze oefening maakt deel uit van de cursus
Gevorderde portefeuilleanalyse in R
Oefeninstructies
- Definieer een aangepaste doelfunctie om de jaarlijkse standaarddeviatie van de portefeuille te berekenen.
Praktische interactieve oefening
Probeer deze oefening eens door deze voorbeeldcode in te vullen.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}